코인시장 변동성 예측, 승률이 꽤 높은 VIX 지수 활용 가이드
안녕하세요! 전여골입니다.
12월 9일부터 지금까지 알트코인 시장이 폭락 중이에요.
시가총액 상위 10위까지 코인을 제외한 나머지 코인들의 시가총액을 합한 지표인 OTHERS 지표는 12월 9일부터 거의 30% 가까이 폭락했어요. 시가총액이 30%나 빠졌다는건 개별종목은 거의 반토막 이상으로 빠진 것도 많다는 얘기에요.
트럼프 당선 이후에 한없이 올라가기만 할 것 같던 코인이 이렇게 폭락하는 것을 보면서 '코인 시장의 변동성을 예측해볼 수는 없을까?'하고 이것저것 찾아보다가 VIX지수라는 것을 발견했어요.
오늘은 VIX 지수에 대한 소개와 함께 코인 시장에 적용하는 방법까지 알려드릴게요!
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VIX 지수가 뭐야?
VIX 지수는 S&P 500 옵션 거래의 변동성을 나타내는 지표에요.
쉽게 말해서 '시장의 공포심리'를 보여주는 지표라고 할 수 있어요.
숫자가 높으면 사람들이 겁먹어서 가격이 크게 출렁일 가능성이 있다는 것이고, 낮으면 시장이 비교적 안정적이라는 뜻이죠.
근데 이게 재밌는 게...
이 지수가 미국 주식시장을 보여주는 건데, 코인 시장이랑도 엄청 관련이 깊어요.
옛날부터도 코인 시장은 미국 주식이랑 연관이 깊었는데 비트코인과 이더리움 현물 ETF가 미국 증권거래위원회(SEC)에서 승인된 이후로 코인 시장은 미국 주식시장과 떼려야 뗄 수 없는 관계가 되었거든요.
또 코인은 변동성이 주식보다 크기 때문에 사람들의 공포심리가 커지면, 변동성이 큰 코인에 대한 투자심리가 주식보다 더 크게 위축되기 마련이잖아요? 그래서 코인시장에서도 중요하게 보는 지표 중 하나에요.
본격적인 VIX지수를 공부하기에 앞서 알아두면 좋은 지표
트레이딩 뷰라는 차트 분석 프로그램에서는 차트를 분석할 수 있는 다양한 지표를 제공해요.
그러한 지표중에는 지표를 만든 사람이 수락해줘야만 쓸 수 있는 지표(보통 유료 지표)가 있고,
아무나 쓸 수 있는 무료 지표가 있어요.
그러한 무료 지표 중에 Greed Zone과 Fear Zone이라는 지표를 소개해드리려 해요.
위의 차트는 삼성전자의 주봉 차트인데요, 차트 위 연두색 막대기와 차트 아래에 분홍색 막대기가 보이시나요? 이게 바로 Greed Zone과 Fear Zone 지표에요.
Greed Zone은 단기 고점 신호로 현재 탐욕구간 중이라 단기적으로 하락 가능성이 높고, 연두색 막대기로 이 고점이 어디까지 갈 수 있을지 예측해요.
Fear Zone은 반대로 단기 저점 신호로 현재 사람들이 공포구간에 빠져있어서 단기적으로 반등할 가능성이 높고, 이 저점이 어디까지 갈 수 있을지 분홍색 막대로 예측해요.
Greed zone과 Fear zone 지표는 트레이딩뷰에서 greedzone,fearzone을 검색하시고 Zeiierman이란 분이 만드신 지표를 사용하시면 돼요!
아 참, 그리고 VIX지표는 앞서서 시장의 공포를 나타내는 지표라고 했잖아요?
개별 종목에서는 Greedzone이 고점 신호니까 매도 신호이고, Fearzone이 저점 신호니까 매수 신호이지만 VIX 지수에서는 완전히 반대에요.
VIX 지수는 높을 수록 시장이 안 좋다는 저점 신호이기 때문에 매수 신호가 되고, 낮을 수록 시장이 과열되었다는 고점 신호이기 때문에 매도 신호가 된다는 점을 숙지하고 사례 검증으로 넘어갈게요!
이 지표들이 진짜 통할까? 과거 사례를 통해 검증해보자.
제가 과거 사례를 통해 이 지수가 코인 시장 예측에 얼마나 유효한지 보여드릴게요.
위의 차트는 2024년 4월부터 현재까지 VIX 지수의 일봉 차트에요.
제가 Fearzone과 Greedzone이 뜬 구간에다가 빨간색 동그라미를 해놨어요.
이 구간에 해당하는 날에 어떤 일이 일어났는지 실제로 살펴볼게요.
첫번째 동그라미: 5/20~5/23 - Fearzone
VIX 지수가 계속 하락하면서 Fearzone 지표가 떴을 때에요. 이 때 코인시장에는 어떤 일이 일어났을까요?
아시는 분은 아시겠지만 2024년 5월 20일은 이더리움 현물 ETF가 미국 증권거래위원회(SEC)에서 승인되고 나서 이더리움을 포함한 모든 알트코인들이 미쳐날뛸 때에요.
이 기간동안 비트코인을 제외한 모든 코인들의 시가총액을 합친 지표인 TOTAL2 지표는 단 4일동안 최저점대비 15.8%까지 급등하는 모습을 보여줬어요. 이 때 VIX 지수에 분홍색 Fearzone 지표가 뜬 것을 보고 익절로 수익실현하셨다면 다가올 6~8월의 폭락장에서 살아남을 수 있었을거에요.
두번째 동그라미: 7/24~8/8(특히 8/5) - Greedzone
아...2024년에 주식이나 코인 투자를 하셨던 분이라면 8월 5일이 어떤 날인지 아실거에요.
일본의 금리인상과 함께 엔캐리 트레이드, 미국 경기 침체 공포가 맞물리며 모든 자산가격이 폭락하던 날이에요.
7/24일부터 VIX지수에 Greedzone이 뜬 것을 보고 분할로 매수하다가 8월 5일에 VIX 지수가 폭등하는 걸 보면서 시드를 크게 투입했으면 어떻게 됐을까요?
비트코인을 제외한 알트코인 시총의 합인 TOTAL2 차트가 124%가 성장하는 상승장을 맞이하실 수 있었을거에요.
저 11월 상승장까지 못기다렸더라도 8월 5일에 폭락했던 시장이 회복하는 것만 쳐도 TOTAL2차트는 33% 가까이 올랐어요.
세번째 동그라미: 10/31~11/4 - Greedzone
이 기간은 미국 대선 전 폭풍전야 같던 기간이에요.
11월 5일에 트럼프가 미국 대통령에 당선되고 코인시장이 어떻게 됐는지는 아시는 분은 다 아실거에요.
상위 시총 10개를 제외한 나머지 코인들의 시가총액의 합을 나타내는 OTHERS 지표는 한달만에 134%가까이 폭등했어요.
물론 비트코인까지 포함한 모든 코인의 시총도 70%가까이 폭등했던 기간이었어요.
VIX 지수에 Greedzone이 뜬 것을 보고 매수하기만 했어도 폭등장을 경험할 수 있었죠.
네번째 동그라미: 11/25~12/6 - Fearzone
그렇게 트럼프 취임식까지 무난하게 오를 것만 같던 코인 시장은 12월 9일부터 폭락하기 시작해요.(비록 비트코인은 크게 하락하진 않았지만요)
아까 서론에 있었던 OTHERS 지표의 차트를 기억하시나요?
12월 9일부터 상위 시총 10개를 제외한 나머지 코인들은 폭락하기 시작해요.
물론 상위 시총 10개 안에 들어있는 코인 중에도 이더리움이나 도지코인 같은 코인은 폭락했어요.
만약에 11월 25일부터 VIX 지수에 Fearzone이 뜬 것을 보고 분할 매도로 수익실현 해나갔다면 폭락 전에 수익실현을 하고 나올 수 있었을거에요.
지표 활용 방법을 정리하자면...
1.VIX 지수 일봉 차트에 greed zone이 뜨기 시작한다면 일주일 정도의 분할 매수로 조금씩 담아가본다.
2.VIX 지수가 말도 안 되게 폭등한다면(ex 24년 8월 5일) 다시 회복할 수 있을만한 코인을 용기 있게 크게 담아본다.
3.VIX 지수 일봉 차트에 fear zone이 뜨기 시작한다면 일주일 정도의 분할 매도로 수익실현한다.
마지막으로 꼭 읽어주세요
지표 하나만으로 투자승률 100%를 낼 수 있는 방법은 없어요.
투자가 그렇게 쉬웠다면 누구나 돈을 벌 수 있었을 거에요.
하지만 변동성이 심한 코인 시장에서 그 변동성을 예측할 수 있는 도구로 vix지수를 활용해보는 것은 분명 의미가 있다고 생각해요.
이 지표 하나만 맹신하지 마시고 평소 본인이 투자할 때 고려하던 근거들 중 하나에 VIX 지수도 추가해보는 것을 추천드려요.
본 글에 소개된 내용은 전여골의 주관적 의견이며, 특정 투자 상품에 대한 권유가 아닙니다.
모든 투자 결정과 책임은 전적으로 본인에게 있으니, 투자 전 충분한 검토와 신중한 판단을 부탁드립니다.
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